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中國銀行每日債市參考410

2020-01-17 01:37:37来源:励志吧0次阅读

【今日关注】

1、 今日中国人民在公开市场招标发行400亿元1年期央行,发行价格为97.11元,参考收益率为2.9760%

2、 昨日国家开发银行在银行间市场招标发行5年期金融,发行利率为3.56%,发行总量为200亿元(董德志)

【市场评述】

l 银行间现券市场——消息面利空冲击债券市场

周一,银行间债券市场空头气氛浓厚,市场在抛盘的压力下走势沉重上午国家开发银行以荷兰式招标方式在银行间市场招标发行了200亿元固息券,中标利率3.56%,高于此前的二级市场水平另外下午受传言的影响,市场涌现出大量的抛盘,多只中长期券种的双边报价买入报价被点击,由此带来的连锁反应,使得中长期债券收益率迅速提高从收益率曲线看,金融债品种收益率普遍上行个基点水平,而此前一直较为抗跌的品种反应更为强烈,收益率上行幅度达到个基点水平(王维维)

l 交易所现券市场——放量下行

同样受传言的影响,交易所国债市场继续下跌截止收盘上证报在111.681点,较上一交易日大幅下行0.128点,全场成交金额放大至7.6亿元从盘面看,成交活跃的券种价格基本都有所上行,长期券种的价格跌幅较大造成了指数的走低个券中,剩余期限2.8年的国债品种03国债1表现活跃,价格有所上行,最终报收于99.63元,对应收益率2.79%,接近于该券周一在银行间市场的成交收益率(董德志)

l 银行间资金市场——货币市场利率继续上调

周一,延续上调准备金率对市场的影响,货币市场利率继续上扬本周是上调准备金率前的唯一的一周准备期因此,市场机构融入长期资金的意图明显R014加权利率上升至2.734%,比上一交易日上扬了23.74BP与此,14天与7天品种的利率点差达到34BP全天市场共成交1258亿,比上一交易日减少了273亿同时,全国性商行的融入占比当日略有提高,达到19%(胡晓雯)

l 利率互换市场——预计掉期率曲线陡峭化程度加大

同样受到消息面利空冲击,利率互换市场掉期率报价水平持续上行,由于市场对于后期通货膨胀预期上行,导致中长期掉期率升幅加大,市场空头预期越发浓重,预计掉期率曲线的陡峭化程度将加大(董德志)

【后势预测】

3月份诸多经济数据的传言袭击债券市场,多数经济数据均明显高于市场预期,这将对债券市场形成严重冲击特别是CPI数据,短期内下降的可能性明显减少,债券市场步入调整期,而收益率曲线的陡峭化程度将延续下去(董德志)

【参考收益率】

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

2.30

2.53

2.78

2.84

2.92

3.02

3.12

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

2.68

2.85

2.99

3.15

3.30

3.47

3.56

(本收益率结构以每月首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

【市场行情】

l 银行间市场交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

1.9973

2.2920

2.7344

2.9079

3.0500

l 银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

1.9987

2.3583

2.6639

-

-

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

l 上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR(%)

2.0004

2.2959

2.6854

2.9228

2.8779

2.9587

3.0370

3.1973

(注:上述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

l 上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.7

100.56

+0.21

1.6698

02国债14

0.6

100.21

+0.01

2.2311

04国债03

2.1

103.73

-0.57

2.5117

03国债01

3.0

99.63

+0.07

2.7946

04国债04

4.2

109.10

-0.27

2.5374

04国债07

4.5

108.07

-0.38

2.7259

03国债08

6.5

97.74

-0.19

3.4146

03国债03

16.1

97.63

-0.18

3.5959

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

l 上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

2.3350

2.0000

2.8000

-

-

l 主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

111.681

-0.128

-0.11

上证综合指数

3398.950

+75.365

+2.27

深证成份指数

9475.71

+207.48

+2.24

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